Opzione discreta


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Per un'opzione call avremo cioè: Nella teoria del prezzaggio di opzioni è di fondamentale importanza lo studio di Black e Scholes. Essendo un indice opzione discreta una somma pesata di più azioni, la formula per la valutazione di tali opzioni non presenta grandi differenze rispetto alla soluzione originaria di B-S.

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Il valore corrente del titolo va, quindi, ridotto nel modo seguente: dove q è il tasso continuo di dividendo dividend yield. Le prime tre variabili si possono ricavare facilmente dalla lettura dei quotidiani finanziari. Nel nostro lavoro considereremo tale parametro costante, non solo per tutta la vita residua della singola opzione, ma anche per tutto il periodo considerato e quindi per tutte le opzioni valutate.

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La stima della volatilità è ottenuta implicitamente dai prezzi di mercato delle opzioni. In particolare, è stata effettuata opzione discreta media semplice delle volatilità implicite legate alle due opzioni i cui prezzi di esercizio sono più vicini al prezzo del bene sottostante, data una certa scadenza.

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