Opzione complessa, Le opzioni sono troppo complesse - Quantoptions


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Il problema è un altro: come comportarsi quando si ha a che fare con le strutture combinate di opzioni cioè più opzioni contemporaneamente? Esatto: Claudio si pone il problema e indaga attraverso gli strumenti che ha a disposizione: intelligenza, intuito e software evoluti. Io mi fermo qui per lasciarvi a uno studio sensazionale.

E di aspiranti tali. Ma quanti di essi si sono davvero informati sulla materia?

Da questa intensa corrispondenza, su suggerimento dello stesso Francesco, è nato questo articolo. Il supporto e la ferma convinzione di Francesco nella riuscita del mio intervento mi hanno alla fine fatto abbandonare ogni remora.

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Tengo comunque a precisare che NON è scopo di questo intervento concentrarsi sulla tipologia di struttura sintetica realizzata, se essa a scadenza porterà o meno un guadagno opzione complessa se è la più opportuna alle condizioni e previsioni di mercato nel momento di realizzo.

In questo studio si osserva come la Volatilità Implicita possa essere di tipo deduttivo anziché induttivo. In parole più semplici: si parte dai datti di opzione complessa, si estrapola la V. Fissati il valore del sottostante a Come determinarla?

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Ma ora sorge spontanea la domanda: Qual è questa differenza? Che dire su tale discrepanza?

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Sinceramente non opzione complessa tollerabile una differenza di 10 volte tanto il valore di mercato. Cerchiamo ora di modificare il grafico relativo alla simulazione di portafoglio mostrato sopra introducendo in esso lo smile di volatilità.

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Già: ma come farlo? In tal modo non sarà più presente un unico valore di volatilità, ma si terrà conto dello smile desunto appunto dai prezzi.

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Come in precedenza il profilo relativo a TtM gg pari a 0 altro non è che il pay off a scadenza presentato in rosso nel primo grafico.

A voler essere corretti il grafico dovrebbe essere accompagnato proprio dalla tabella della struttura di volatilità, ma volendo per semplicità individuare un valore riassuntivo della stessa, ho ritenuto che la media potesse essere appropriata.

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Questo vuol dire che nel grafico arancione il guadagni bitcoin in borsa delle due put Analogo discorso, ma speculare, è da farsi per le due call Claudio Barberi Per informazioni, commenti o curiosità, potete scrivere a cb francescocaranti.