Esempio di strategia delle opzioni. Le 10 strategie fondamentali per fare trading con le opzioni | Finanze | lavivalda.it


Strategie in opzioni: cosa funziona e cosa no Pubblicato Gio 26 Maggio - da La redazione Tag: Borsa Strategie in opzioni: cosa funziona e cosa no Le opzioni sono gli strumenti di investimento più versatili mai apparsi sui mercati finanziari globali.

Con semplici procedure è infatti possibile costruire strategie in opzioni dotate di una infinità di possibili profili di rischio e rendimento a scadenza, in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa di andamento futuro dei prezzi, perfino quella di non direzionalità dei prezzi stessi.

Il valore di un'Opzione

Strategie che offrono ritorni mensili a volte a due cifre e sembra che a non replicarle si sia stupidi. La verità è che il mercato non regala niente e se esistono strategie in opzioni efficaci non sono di certo banali, né tantomeno alla portata di chiunque.

Ne volete la prova? Non sapete cosa sia un iron condor? Beh, se sapete cosa sono le opzioni regolamentate se state cercando di diventare ricchi con le binarie smettete subito di leggere questo articolo, non fa per voiun iron condor è la combinazione di quattro opzioni, due put e due call, una comprata e una venduta di ogni tipo; ad esempio, long putshort putshort calllong call su indice FTSE Mib.

esempio di strategia delle opzioni

Il payoff generico a scadenza è alla figura seguente. Figura 1 — Il payoff tipico a scadenza di un iron condor Il profitto massimo si concentra nella parte centrale della strategia; fuori da questo intervallo si va rapidamente in zona negativa fino a picchi massimi di perdita nelle code.

ACQUISTO DI OPZIONE CALL

Sono dati ottenuti utilizzando prezzi reali di mercato delle opzioni Esempio di strategia delle opzioni con scadenza a circa due mesi. Volete sapere cosa significa in termini monetari?

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Accettando qualche piccola approssimazione, il calcolo è presto fatto. Sulla base dei dati di cui sopra i prezzi di tali opzioni saranno rispettivamente e punti, del valore di 2.

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Le protezioni esterne, quelle che generano la perdita massima prefissata lungo le ali del condor, possono essere settate alla distanza desiderata; supponiamo esempio di strategia delle opzioni optare per mille punti.

Si comprano quindi call e putrispettivamente a 49 e 30 punti. Strategie in opzioni: facciamo i conti della serva Facciamo quindi il conto dei guadagni netti totali: si incassano punti in tutto dalle vendite, se ne spendono 79 per gli acquisti, quindi fanno punti netti di profitto atteso.

Operatività sul sito Fineco e su PowerDesk

La perdita massima attesa è data dalla distanza tra le vendite e gli acquisti meno il premio netto incassato, quindi punti. Moltiplichiamo per il valore di un punto e avremo un profitto massimo atteso di Facendo la media ponderata dei due eventi si ottiene Strategie in opzioni: è molto più complicato di quanto non sembri Ma il discorso, come dicevo prima, è anche più complesso di quanto non sembri; ora ve lo dimostro.

Strategie in opzioni: la gestione del rischio scombina la statistica La risposta è no, ed è proprio qui il problema che fa crollare il castello di carte. Sicuri di voler sapere la risposta?

STRATEGIE DI INVESTIMENTO CON LE OPZIONI

Non funziona, chiaro? E potete modificare i parametri come vi pare, allargare gli strike venduti, stringere la distanza tra vendite e acquisti, aumentare o ridurre la volatilità; alla fine il risultato resterà quello di cui sopra.

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Cosa bisogna fare quindi? La soluzione esiste, ma richiede esperienza, studio e applicazione pratica sui mercati.

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A dire il vero di soluzioni ce ne sono diverse. Di seguito il video di presentazione.